|
Крайне важно, чтобы Вы полностью поняли и осознали
реальные отношения между рынком и игроком. По сему,
я напомню Вам кое что из математики, точнее из теории
вероятностей, возможно для кого то, суть происходящего
будет еще более понятна.
Для рассмотрения
процесса рынка нам понадобится, в этой части статьи, всего
лишь два понятия из теории вероятностей. Это
математическое ожидание и дисперсия.
Первое, что мы
рассмотрим, это математическое ожидание.
Я напомню
на простом примере. Мы играем в игру с
подбрасыванием монеты. Вероятность появления в каждой
попытке "орла" или "решки" равна 50%.
Броски монетки
никак между собой не связаны и предыдущие исходы не
оказывают влияния на результаты следующих попыток т.о.
вероятность появления "орла" или "решки" в
следующей попытке все равно равна 50%.
Например
если в игре два игрока будут подбрасывать монетку какое
то количество раз ставя на кон по 1 доллару -
математическое ожидание данной системы в будет равно:
(0.5)*(1)+(0.5)*(-1)=0
Все вышеописанное верно
для идеального случая. На самом деле в серии реальных
попыток происходят флуктуации (блуждания)
ожидания. Возможно, "орел" к примеру может
выпасть и 10 раз подряд.
Теперь нам
потребуется оценить рассеивание возможных значений
случайной величины вокруг ее среднего
значения.
Математическое ожидание
квадрата отклонения случайной величины называют
дисперсией. Дабы не залезать в дебри
вычислений, очевидно имеет
смысл, посчитать для нашего случая
достаточным, что величина рассеивания будет вычисляться,
как квадратный корень из числа попыток.
Итак
теперь мы имеем все необходимые выкладки для
расчетов. Для наглядности вычислений спрэд
будем принимать как "плату за вход" и отсчитывать
отдельно.
Рассмотри три варианта игры, ставки по 10$,
50$ и 100$, что аналогично размещению позиций с
одинаковыми стоп лоссом и тейк профитом соответственно в 10,
50 и 100 пунктов.
|
Коли
чество
ставок |
Потеря на спрэде с
учетом количества ставок |
D
(величина
рассе-
ивания) |
Величина
рассеивания в $ c учетом величины
ставки |
Макс. возможный
профит |
Макс.
возмож
ный лосс |
|
Ставки со стопом и
профитом в 10$ (без учета
спреда) |
|
10 |
50 |
3 |
30 |
-20 |
-80 |
|
50 |
250 |
7 |
70 |
-180 |
-320 |
|
100 |
500 |
10 |
100 |
-400 |
-600 |
|
200 |
1000 |
14 |
140 |
-860 |
-1140 |
|
300 |
1500 |
17 |
170 |
-1330 |
-1670 |
|
Ставки со стопом и
профитом в 50$ (без учета
спрэда) |
|
10 |
50 |
3 |
150 |
100 |
-200 |
|
50 |
250 |
7 |
350 |
100 |
-600 |
|
100 |
500 |
10 |
500 |
0 |
-1000 |
|
200 |
1000 |
14 |
700 |
-300 |
-1700 |
|
300 |
1500 |
17 |
850 |
-650 |
-2350 |
|
Ставки со стопом и
профитом в 100$ (без учета
спрэда) |
|
10 |
50 |
3 |
300 |
250 |
-350 |
|
50 |
250 |
7 |
700 |
500 |
-950 |
|
100 |
500 |
10 |
1000 |
500 |
-1800 |
|
200 |
1000 |
14 |
1400 |
400 |
-2400 |
|
300 |
1500 |
17 |
1700 |
200 |
-3200 |
|
400 |
2000 |
20 |
2000 |
0 |
-4000 |
|
500 |
2500 |
22 |
2200 |
-300 |
-4700 |
Рис. 1. Денежный баланс трейдера относительно
количества ставок, расчетная величина спрэда равна 5
пунктам.
Для примера, рассмотрим первую
строчку таблицы и определим, где будет находиться баланс
счета, при ставке в рынок 10$ после 10 ставок. Очевидно,
сумма оплаченного спрэда для 10 ставок 5*10= 50$.
Величина рассеивания профитных и убыточных ставок, как
квадратный корень из 10, будет приблизительно
равна 3, если выразить это в долларах для
нашего случая то 30$. Теперь определим границы
возможных результатов, т.е. теоретически Вы можете
10 раз выиграть ставку или 10 раз проиграть, либо что то
среднее между этим. Так вот в существенно наибольшей
степени вероятия (около 76% - рекомендуется
проверить на практике) баланс
счета изменится в пределах величины
рассеивания, а именно от +30$ до -30$. Далее
учтем сумму, отданную на спрэде и можем видеть рамки
реального баланса счета в последних двух колонках
таблички рис. 1.
Ниже, на
рисунках №2 и №3,
для наглядности попробуем изобразить вышеописанное
графически.
|
Рис.2. Пояснения: сверху вниз
горизонтальные штрихи, это сделки (всего 100).
Вертикально, начиная с середины рисунка, красная область
сделок со стопом и профитом по 10 пунктов, далее черная
по 15 пунктов, и так далее с шагом в 5
пунктов....
Несколько более глобально, по количеству сделок,
отражает картину возможных значений распределения
баланса средств, рисунок ниже:
Рис.3. Пояснения: срез красного
сектора - 50 сделок, желтого 100 и так далее с шагом в
50 сделок, причем ставки красного сектора с профитом и
стопом по 100 пунктов, желтого по 80, зеленого по 50,
черного по 30 и наконец коричневого по 20.....
|
