|
Нижеследующее практическое исследование в принципе является
первым практическим уроком в моей Школе, который предлагается обучаемым, чтобы
сразу исключить множество иллюзий и постараться начать
разумно мыслить.
Используя работу нашего
исследовательского программного комплекса попробуем
ответить на вопрос, а именно:
Какова же наилучшая
универсальная стратегия, работающая на любых рынках, ее
параметры и характеристики?
Для
этого используем материалы исторических данных различных
рынков и временных интервалов в любых вариациях. Для
получения надежного результата выполняем лишь одно
условие: система должна отработать около 10 млн.
сделок.
Результат Вы видите
ниже, на построенной круговой диаграмме. Для наглядности
на окружности (по часовой стрелке) отложена
последовательность 600 сделок. Окружность "0" является
нулевым балансом, собственно грань проигрыша и выигрыша.
|
Рис.1. Диаграмма
результатов работы программного комплекса школы Z-School.com
Говоря проще, каждый радиус является сделкой
и ИПК по общему балансу сделок, на определенный
момент, может находиться в точке этого радиуса,
согласно приведенной справа шкале вероятности.
Результаты, как Вы видите не впечатляют,
поставленная задача не решена.
Абсолютно никакой закономерности
исследуемых временных рядов не
обнаружено. Наряду с возможностью оказаться в
плюсовой зоне баланса существует такая же
вероятность оказаться в минусовой, ближе к центру
диаграммы, причем на произвольном порядковом номере
сделки.
Однако, параллельно с
выполнением вышеописанных исследований были получены
очень конкретные и говорящие о многом результаты.
Для формирования у Вас уверенности и понимания сути,
я настоятельно советую проверить их Вами лично
на практике. Вы можете сами, используя тестовые
программы, как правило в торговых терминалах есть
соответствующие возможности, на истории котировок проверить выводы
нашей системы.
Теперь мы подошли к самому
главному, возможности понимания истиной модели процесса
рынков.
Вывод
1.
На основе комбинаций данных
любого количества предыдущих
баров вычисляем направление
следующего.
Результат: 50% на 50%
!
Результат не меняется
от количества расчетных предыдущих баров и
не зависит ни от исследуемых
размера тайм фрейма ни типа
рынка.
Вывод 2.
Определим понятие "тренд"
как "ценовое движение предыдущего бара продолжает
следующий". Для примера "дневок" - 1
бар - однодневный тренд, 2 бара - двухдневный, 3 бара -
трехдневный,
итд.
Результаты:
Частота
возникновения трендов являет собой
стандартную кривую нормального
распределения и не зависит ни от исследуемых
размера тайм фрейма и типа рынка, а
именно, трендов в 1 бар всегда будет 50%, в 2 бара
- 25%, в 3 бара - 12,5%, 4 бара - 6,25%
итд.
Учитывая вышесказанное, думаю для Вас не
будет неожиданным очередной
вывод.
Вывод
3.
Вероятность выигрыша и проигрыша
ставки определят исключительно постановка
уровней стоп лосса и тейк профита, и напрямую
является их процентным соотношением. (Например при
величинах стоп лосса 100 и тейк профита 200 пунктов,
вероятность выигрыша будет 33,3%, а проигрыша 66,6%
итп)
Примечание: Самый простой способ убедиться в
этом на практике, протестировать любую МТС на возможно
большем количестве истории, манипулируя стопами и
отслеживая в результате отношения общего количества
лоссов и профитов теста.
Вывод
4.
Оптимальной, в контексте
"выживаемости", стратегией будет любая стратегия,
с размещением ограничивающих стоп лосса
и тейк профита на равноудаленном расстоянии относительно точки открытия
позиции.
Ниже приведена картинка,
разрисованная программным комплексом для стратегий со
стопами ставок в 100 пунктов (желтый цвет), в
50 пунктов (красный цвет) и 10
пунктов (зеленый цвет). Здесь наглядно демонстрируется, где (в каких точках) может находиться
баланс трейдера, в зависимости от величины ограничивающих стопов.
|
Рис.2. Диаграмма результатов работы (ставки фиксированных стопов)
программного
комплекса школы Z-School.com
Особых
комментариев к рисунку, я думаю, делать не имеет
смысла, все, достаточно коротко, можно выразить в
следующем выводе:
Вывод 5.
В процессе
увеличения количества сделок, баланс будет
стремиться к нулю, по определенному закону, а
именно "разнице депозита и количества произведенных
ставок, умноженных на величину спрэда".
|
